CNRS UMR 7641 - Ecole Polytechnique

91128 Palaiseau, France.

Seminaire : MODELES STOCHASTIQUES et FINANCE

Seminar: STOCHASTIC MODELS and FINANCE

OBJECTIFS:

Le séminaire "MODELES STOCHASTIQUES ET FINANCE", organisé conjointement par les Equipes Modèles stochastiques et Modélisation Financiere, a pour objectif de réunir des chercheurs en mathématiques appliquées, traitement de signal, finance, econométrie et praticiens des marchés pour refléchir à des thèmes autour de la modelisation stochastique en finance et les interactions entre les approches théorique, numériques et les applications.

Forthcoming seminar / Prochain seminaire:

Lundi 17 Juin 2002 - 14h :

Dinah ROSENBERG

Controle de chaines de Markov a observation imparfaite.

CONTACTS:
                              Rama CONT (Rama.Cont@polytechnique.fr)
                              Nicole EL KAROUI ( elkaroui@cmapx.polytechnique.fr ).
                              Carl GRAHAM (carl@cmapx.polytechnique.fr).

TELEPHONE: 01 69 33 45 67.
FAX: 01 69 33 30 11.

LIEU:

Salle de Conférences - Aile 0, Niveau 3.
Centre de Mathématiques Appliquées
Ecole Polytechnique 91128 Palaiseau.

Acces RER B: Massy Palaiseau + Bus 91-06 (Arret: Ecole Polytechnique Laboratoires)
ou Lozere (suivre les panneaux).

Groupe de travail.

Le groupe de travail se réunira chaque Lundi dans la salle de réunion CMAP a 14h00. Le thème retenu pour 2000-2001 est la calibration de modele.

Programme des Séminaires 2001 - 2002 :

Lundi 01 Octobre 2001 - 10h30: Laurent DENIS (Le Mans)

Sur-replication d'options europeennes dans un modele a volatilite incertaine.

Lundi 15 Octobre 2001 - 10h30: Laurent NGUYEN- NGOC ( Universite de Paris VI)

Factorisation de Wiener-Hopf pour les processus de Levy et evaluation d'options exotiques.

Lundi 22 Octobre 2001 - 10h30: Marzia de DONNO ( Scuola Normale Superiore, Pisa )

Measure-valued strategies in bond markets and cylindrical stochastic integration.

Lundi 29 Octobre 2001 - 10h30: Fabio MERCURIO (Banca IMI, Milan)

Lognormal-mixture dynamics and calibration to market volatility smiles.

Lundi 5 Novembre 2001 - 10h30: Julien BARRAL ( INRIA , Projet Fractales )

Produits de poids aléatoires poissoniens.

Lundi 12 Novembre 2001 - 10h30: Irina Kurkova ( Laboratoire de Probabilités, Universite de Paris VI )

Theorie de Malyshev et modeles avec choix de la file la plus courte

Lundi 19 Novembre 2001 - 10h30: Emmanuel TEMAM ( CERMICS et Univ de Paris VI )

Closed Formulae for Super-Replication Prices with Discrete Time Strategies.
Formules fermées pour les prix de surréplication en temps discret.

Lundi 26 Novembre 2001 - 10h30: Guy FAYOLLE ( INRIA )

Taux de croissance et conditions d'ergocité pour certains arbres aléatoires.

Lundi 10 Decembre 2001 - 10h30: Samir BEN HARIZ ( Université du Maine )

Estimation de paramètre pour des processus à longue dépendance.

Lundi 17 Décembre 2001 - 10h30: Amir DEMBO ( Stanford University ).

Random Polynomials having few or no real zeros

Lundi 24 Décembre 2001 - 10h30: P. Noel ( CMAP )

Periodic processes and seasonality effects.

Lundi 7 Janvier 2002 - 10h30: Friedrich Hubalek ( Technische Universitat, Vienne ).

Stochastic volatility modeling with Ornstein Uhlenbeck processes driven by Levy processes

Lundi 14 Janvier 2002 - 10h30: Huyen PHAM ( Universite de Paris 7 ).

Un algorithme de quantification pour les problemes de controle stochastique multidimensionnels

Lundi 21 Janvier 2002 - 10h30: Philippe HENROTTE ( HEC )

Pricing kernels, variance bounds and the implied volatility smile.

Lundi 28 Janvier 2002 - 10h30: Florent Malrieu (Toulouse)

Inegalites de Sobolev logarithmiques pour des systemes de particules et leurs schemas d'Euler

Lundi 4 Fevrier 2002 - 10h30: Etienne TANRE ( Nancy )

Un processus à sauts associé aux équations de Smoluchowski

Lundi 04 Mars 2002 - 10h30: Ioana POPESCU ( INSEAD, Fontainebleau )

Moment Problems via Semidefinite Programming: application to the relation between option and stock prices.

Lundi 11 Mars 2002 - 10h30: Arturo KOHATSU-HIGA ( Universita Pompeu Fabra, Barcelone )

Lower bound density estimates for elliptic type random variables in Wiener space.

Lundi 18 Mars 2002 - 10h30: Michael STUTZER ( University of Iowa )

Measuring portfolio performance: a large deviation approach.

Lundi 25 Mars 2002 - 10h30: Jean Marc MERCIER ( Sophis )

Schémas entropiques d'ordre elevé.

Lundi 1 Avril 2002 - 10h30: Martin GALE ( Paris VI )

Processus de Poisson.

Lundi 8 Avril 2002 - 10h30: C Houdre ( Universite de Paris VI )

Transport, Entropie et Inf--Convolution associes a une classe d' EDP.

Lundi 06 Mai 2002 - 10h30 : Fabio ANTONELLI (Pescara)

Lundi 13 Mai 2002 - 10h30 : Peter CARR ( New York )

Static and Semi-Static Hedging with Options.

Lundi 27 Mai 2002 - 10h30 :

Lundi 03 Juin 2002 - 10h30 : David Dereudre (Université Lille I / Ecole Polytechnique)

Systeme de particules browniennes en interaction et champs de Gibbs associes.

Lundi 10 Juin 2002 - 14h : Carl HOPMAN ( MIT )

Etude de donnees empiriques de carnet d ordre a la Bourse de Paris

Lundi 17 Juin 2002 - 14h : Dinah ROSENBERG (Universite de Paris XIII)

Chaines de markov controlees a observation imparfaite.

Lundi 24 Juin 2002 - 10h30 :

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