CNRS  UMR 7641 -     Ecole Polytechnique

91128 Palaiseau, France.



Seminaire :            MODELES STOCHASTIQUES  et  FINANCE

Seminar:                            STOCHASTIC MODELS and FINANCE

OBJECTIFS:

Le séminaire "MODELES STOCHASTIQUES ET FINANCE", organisé conjointement par les Equipes  Modèles stochastiques et Modélisation Financiere, a pour objectif de réunir des chercheurs en mathématiques appliquées,  traitement de signal, finance, econométrie et praticiens des marchés pour refléchir à des thèmes autour de la modelisation stochastique en finance et les interactions entre les approches théorique, numériques et les applications.

  Forthcoming seminar / Prochain seminaire:

Lundi 17 Juin 2002 - 14h :

Dinah ROSENBERG

  Controle de chaines de Markov a observation imparfaite.

CONTACTS:
                              Rama CONT (Rama.Cont@polytechnique.fr)
                              Nicole EL KAROUI  ( elkaroui@cmapx.polytechnique.fr ).
                              Carl GRAHAM (carl@cmapx.polytechnique.fr).

TELEPHONE:           01 69 33 45 67.
FAX:                       01 69 33 30 11.

LIEU:

Salle de Conférences - Aile 0, Niveau 3.
Centre de Mathématiques Appliquées
Ecole Polytechnique  91128 Palaiseau.

Acces RER B: Massy Palaiseau + Bus 91-06 (Arret: Ecole Polytechnique Laboratoires)
               ou   Lozere (suivre les panneaux).

Groupe de travail.

Le groupe de travail se réunira chaque Lundi dans la salle de réunion CMAP a 14h00. Le thème retenu pour 2000-2001 est la calibration de modele.

Programme des Séminaires 2001 - 2002 :

              Theorie de Malyshev et modeles avec choix de la file la plus courte
  Closed Formulae for Super-Replication Prices with Discrete Time Strategies.
Formules fermées pour les prix de surréplication en temps discret.
  Estimation de paramètre pour des processus à longue dépendance.
  Random Polynomials having few or no real zeros
   Periodic processes and seasonality effects.
  Stochastic volatility modeling with Ornstein Uhlenbeck processes driven by Levy processes
 


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